Amasse o açúcar com as raspas até ficar perfumado. Junte as gemas e bata bem até o açúcar sumir. Adicione a noz moscada e o conhaque e bata bem.
Em uma panela misture o leite com o creme e o suco de laranja. Adicione o creme de gemas e misture bem. Leve ao fogo médio, misturando sempre, até cozinhar e engrossar ou, o mais provável, talhar. Se talhar, continue cozinhando por mais 2 minutos e pronto.
Transfira para formas de picolé, coloque os palitinhos e leve ao congelador de um dia pro outro, ou até endurecer.
Notas
Se preferir sorvete bata na sorveteira em vez de colocar nas forminhas de picolé